Seznam nejvíce volatilních zásob Moskevské burzy 2020

Pin
Send
Share
Send

Ahoj čtenáři!

Dnes budu mluvit o tom, jaké volatilní akcie jsou na moskevské burze.

Volatilita akcií se týká cenových výkyvů v daném období. Během dne mohou indikátory ukazovat změny o několik set procent. Na rozvinutých amerických trzích však volatilita v tichém období nepřesahuje 20–30%.

Pokud hodnota akcií není vyšší než jeden dolar, můžete sledovat kolísání pouze podle ceny v procentech. Jaké jsou nej volatilnější cenné papíry na moskevské burze, proč to musíme sledovat, chápeme to.

Nej volatilnější akcie na MICEXu

Volatilita cenných papírů přímo závisí na jejich likviditě. Nejmenší fluktuace likvidity mění částku v jednom nebo druhém směru. Proto jsou těkavé akcie Moskevské burzy centrální banky s obratem více než 10 milionů rublů. za den.

Jsou uvedeny následující společnosti:

  • Irkut - standardní odchylka 6,3%;
  • En-Group - 4,1%;
  • SAFMAR - 3,6%;
  • RUSAL - 3,5%;
  • Mechel - 2,9%;
  • MegaFon - 2,7%;
  • NPK HVAC - 2,7%;
  • Sberbank - 2,4% a další.

Standardní odchylka vedoucího materiálu byla 6,3% s výtěžkem 0,9% za den. Tyto ukazatele dávají průměrný očekávaný zisk v širokém rozmezí od 7,2 do -5,4%.

Co je volatilita akcií?

Hodnota je stanovena jako procento z hodnoty aktiva. Variabilita (nad 10%) je charakterizována velkou amplitudou kmitání, to znamená, že se data v krátké době znatelně mění. S volatilitou ne více než 1–2% je dynamika malá, situace na trhu je považována za stabilní.

Jednoduše řečeno, je to vysvětleno následovně. Předpokládejme, že cena za balení šťávy je 70 rublů, kupující utrácí tuto částku denně, aby zboží získal. Do konce roku se šťáva již prodává za 72 rublů. V tomto případě je volatilita považována za nízkou a činí 4% ročně.

Dále, pokud kupujete mléko denně, a to navzdory skutečnosti, že se částka zvýší o 2 rublů každý měsíc, pak na konci roku bude balíček mléka stát 94 rublů. V tomto případě bude variabilita vysoká - 48%.

Příznaky volatility

Ukazatel cenové volatility akcií je charakterizován řadou znaků:

  • stálost - cena vždy usiluje o růst, ale když dosáhne určité úrovně, klesne na předchozí úroveň;
  • touha po průměrné hodnotě - bez ohledu na období bude hodnota aktiva součástí času ve střední poloze.

Například s maximální hodnotou 6% a minimálně 2% se cena bude pohybovat s mírnými odchylkami do 4%. Vzhledem k tomuto příznaku je snadné stanovit nejlepší okamžiky pro vstup a odchod z trhu.

Druhy volatility zásob

Existují tři typy nástrojů pro řízení rizik:

  1. Historický - slouží k analýze změn indexů a cen za předchozí období. Tyto údaje pomáhají určit průměrnou hodnotu fluktuace konkrétního aktiva.
  2. Očekávané - používá se pro výpočet statického koeficientu s ohledem na volatilitu v daném okamžiku a na základě predikčního systému, který určuje pravděpodobná rizika.
  3. Očekávané historické - informace o odhadované úrovni fluktuací za určité časové období.

Výpočet volatility akcií

Chcete-li vypočítat ukazatel cenových výkyvů, musíte vybrat časové období a analyzovat dynamiku tohoto období. Stojí za zmínku, že příliš malé intervaly nevykazují spolehlivý stav, je lepší vyhodnotit předchozí čtvrtletí nebo dokonce rok.

Pro vizuální prezentaci se získaná data pohodlně zadávají do grafu. Bude tedy snazší posoudit, jak se indikátor změnil, jak velká je amplituda variability. Pomůže to také předpovídat další kolísání cen.

Závěr

Úroveň variability závisí na mnoha faktorech, včetně:

  • nepředvídané okolnosti (válka, přírodní katastrofy);
  • ekonomická nestabilita;
  • likvidita centrální banky.

Stojí za zvážení, že vysoká volatilita zásob bude nutně nahrazena recesí, protože hlavní pravidlo ekonomiky potvrzuje její cyklický charakter.

To je vše. Přihlaste se k odběru a přečtěte si nové články, užitečné informace lze sdílet na sociálních sítích.

Pin
Send
Share
Send