Forex VSA - co to je, jak to funguje, pro a proti

Pin
Send
Share
Send

Ahoj

Většina obchodníků Forex je obeznámena s technickou a fundamentální analýzou. Existuje několik způsobů, jak použít tyto dvě metody ke studiu na trhu Forex. Stručně řečeno, základní analýza zkoumá příčiny pohybu trhu, technická zjistí, kdy k pohybu dojde.

Je však možný i jiný přístup k analýze cen na akciových a devizových trzích. Teoreticky by metodika měla spojit hlavní věc ze dvou možností, aby se současně vyřešily otázky „proč“ a „kdy“. Toto je Forex VSA - analýza rozdílů v objemu.

Co je analýza vsa

VSA (VSA) je patentovaná metoda analýzy trhu, která zkoumá vztah mezi cenovým rozpětím otevřeno / zavřeno a objemem obchodování. VSA lze také nazvat porovnáním vzdálenosti mezi maximem a minimem baru / svíčky s celkovým objemem obchodování na Forexu.

Obchodník se tedy snaží zjistit rozdíl mezi nabídkou a poptávkou, který vytváří největší hráči na trhu Forex (profesionální obchodníci, instituce, banky, další tvůrci trhu). Pokud víte, jak přesně interpretovat jejich jednání, dá vám to dobré signály pro vstup na Forex.

Stručná historie metody

VSA je evolučním pokračováním zkušeností Richarda D. Wyckoffa, který začal obchodovat s akciemi v roce 1888 ve věku 15 let. V roce 1910 publikoval Wyckoff své základy ve finančním týdnu, který prodal 200 000 kopií a zveřejnil tento koncept.

Na konci 20. století Tom Williams vylepšil Wyckoffův výzkum a vyvinul vlastní metodiku. Ve své knize Vlastníci trhu uvedl význam cenových rozdílů (spreadů) spojených s objemy a závěrečnými cenami.

Ve vývoji VSA jsou celkem tři ikonické údaje:

  • Jesse Lauriston Livermore;
  • Richard Demille Wyckoff;
  • Tom Williams

Livermore byl první, kdo použil objemová data k analýze sentimentu býka a medvěda k nalezení vstupních bodů. Stal se však tvůrcem této metody obchodování jako takové. Hlavním přínosem byl další obchodník - Wyckoff.

Vyznačoval se akademickým přístupem k obchodu. Měl rád vzdělání a používal jakékoli zdroje nápadů k rozvoji svých metod obchodování. Zejména se osobně setkal s předními obchodníky a pohovořil s nimi. Jedním z dotazovaných byl Livermore s jeho úvahami o objemu, z něhož by Wyckoff později odvodil základní zásady koncepce VSA.

Ale ani Livermore, ani Wyckoff nepoužívali kombinaci analýzy objemového rozpětí (objemová a rozprostřená analýza). Byl to Williams, kdo vytvořil termín pro metody založené na Wyckoffových nálezech. Knihy a počítačový software společnosti Williams pomohly propagovat VSA jako výkonný nástroj pro analýzu objemů trhu mezi obchodníky na Forexu a tento koncept učinil alternativu k klasickým možnostem analýzy.

Co ukazuje

Pro určení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou VSA zkoumá interakci tří proměnných v grafu Forex, aby určila rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a určila pravděpodobné krátkodobé směřování trhu.

Jedná se o tyto proměnné:

  • objem svíčky / ceny;
  • celkové změny cen za relaci (maximální a minimální);
  • závěrečná cena.

Pomocí těchto tří informací najde kvalifikovaný obchodník nejlepší vstupní body na Forexu. Hodnotu a význam objemu zřejmě většina začínajících obchodníků chápe špatně, ale jedná se o velmi důležitou součást provádění technické analýzy grafu.

Na Wall Street rádi srovnávají cenový graf bez objemu s palivovou nádrží bez benzínu. Svazek dává polovinu informací a druhá polovina je nalezena studiem rozdílu v cenách.

Princip fungování

Každý trh (Forex není výjimkou) se pohybuje v závislosti na poptávce a nabídce vytvořené profesionálními hráči. Pokud je poptávka větší než nabídka, trh roste. Pokud je nabídka vyšší než poptávka, trh klesá. Zdá se, že je to jednoduché, ale v praxi není snadné vypočítat finanční trhy. Poptávka a nabídka na finančních trzích fungují odlišně.

VSA učí, že veškerou sílu trhu lze číst v medvědí svíčce, naopak slabost trhu lze číst býčím způsobem. Profesionální a institucionální investoři na Forexu často obchodují s velkými objemy.

Jejich nákupy a prodeje jsou v grafu reprezentovány býčími a medvědí svíčkami se širokou nabídkou. Při porovnání uzavírací ceny, obecného cenového rozpětí a objemu obchodování určují obchodníci, zda se býkům / medvědům podařilo prolomit linie podpory / odporu a zda má tento impuls dostatečnou sílu, aby tento trend zvrátil.

Kde mohu použít vsa

VSA se zaměřuje na cenu a objem, snaží se sledovat akce profesionálů. Koncept obchodování s VSA proto zůstává na každém trhu, na kterém je dobrý obrat, a v jeho vlastní tvorbě trhu, v platnosti.

Téměř všechny finanční trhy (akcie, futures, Forex) tyto požadavky nominálně splňují. Na trhu Forex je však objem komplexním množstvím. Obchodníci se hodně hádají o tom, zda lze VSA použít na trhu Forex.

Důvodem je to, že devizový trh je na rozdíl od akciového trhu decentralizovaný. Výsledkem je, že skutečné svazky nejsou k dispozici. Můžete však jednoduše analyzovat objemy jednotlivých tyčí a svíček. To funguje docela dobře na Forex.

Vsa analýza koncepty

V širším slova smyslu je analýza distribuce objemu obchodně obchodní škola, která trvá na rozhodující roli objemů při porozumění cenovým pohybům na finančních trzích.

Existuje tedy pět hlavních konceptů analýzy VSA:

  1. Technická analýza není dostatečná. Argumentem ve prospěch technické analýzy je předpoklad, že cena již zahrnuje vše. Čtení trhu pouze za cenu však nestačí. Trhy závisí především na nabídce a poptávce, což znamená na psychologii jejích konečných účastníků. Analýza objemu je proto dobrým způsobem, jak pochopit, jak nabídka a poptávka ovlivňují ceny.
  2. Je to všechno o vnímané, nikoli skutečné hodnotě. Základní analýza říká, že skutečnou hodnotu aktiva můžeme vždy pochopit prozkoumáním vnitřní hodnoty finančního nástroje - akcií, měn, zboží atd. Obchodníci, kteří se spoléhají na objemy, říkají, že k úplnému pochopení toho, co se děje na trzích, musíte nejprve stavět na vnímané hodnotě . Není to skutečné, ale způsob, jakým ji v tuto chvíli vidí býci a medvědi. Protože obchodníci neustále hodnotí společnosti nad jejich účetní hodnotou, kromě základní analýzy zohledňují i ​​jiné typy analýz.
  3. Cena a objem jsou vzájemně propojeny. Ceny v minulosti jsou důležitým aspektem pro pochopení pohybů na finančních trzích. Analýza cen však nestačí. Příznivci vsa-analýzy říkají, že je důležitější přesně pochopit, kde jsou peníze nyní a kde budou ve správný čas. Objem určuje „hlad“ nebo „saturaci“ trhu a ovlivňuje sílu a směr cenových impulsů.
  4. Hlasitost je příčinou jakéhokoli pohybu. Základní a technickou analýzu jsme již odmítli jako jediné vysvětlení pohybů na finančních trzích. Analýza VSA navrhuje, aby se jako hlavní faktor posuzoval pohyb cen ve vztahu k objemu. Například bez ohledu na to, jak dobrý výkon trhu nebo jednotlivého emitenta se může zdát, ale pokud jsou objemy obchodů na vrcholu po dlouhou dobu, můžete očekávat nadcházející klid nebo zvrat.

Různí obchodníci mají na Forexu jinou roli. Hlavní myšlenkou konceptu je to, že různé typy obchodníků nesou různé typy informací, můžeme založit naši obchodní strategii na tomto nápadu.

Analýza VSA identifikuje tři různé typy obchodníků:

  • maloobchod
  • komerční;
  • profesionální.

Maloobchodníci jsou ti, kteří mají malé účty a obchodují nesystematicky. Komerční obchodníci jsou investiční banky, jejichž funkcí je zadávat objednávky na trhu, aby vyhovovaly potřebám zákazníků.

Profesionální obchodníci jsou kvalifikovaní investoři, kteří se snaží vyhrát a téměř vždy se snaží zaostávat za trhem, aby sledovali stabilní trend. Při výpočtu toho, jaký typ počasí nyní dělá, obchodník přesněji předpovídá budoucí pohyb cen na Forexu.

Výhody a nevýhody

Výhody VSA pro Forex:

  1. Univerzálnost. Analýza VSA je vhodná pro všechny trhy: komodity, akcie, měny Forex atd.
  2. Účinnost Tento přístup je ve výzkumu chování skutečně jedinečný. Pomáhá obcházet omezení klasické základní a technické analýzy.
  3. Přesnost. Svazky dávají představu nejen o směru, ale také o síle budoucího trendu. To je velmi užitečné.

Nevýhody VSA pro Forex:

  1. Nedostatek jasnosti. Teoreticky neexistují žádná jasně definovaná pravidla. Existuje koncept silných a slabých stránek trhu, ale vše je poněkud vágní. To je zřejmá chyba pro začátečníky. Chcete-li vše zvládnout, musíte se hodně potit přes demo účet.
  2. Špatné pro vysokofrekvenční obchodování. V krátkých časových rámcích je klasická technická analýza mnohem efektivnější.

Signály pro obchodování na vsa

Zde jsou hlavní.

Vzorec obratu v protisměru

Up-tah šablona - koncept kánonu použití. Vzor pohybu nahoru se může objevit na mapě svíček jako velká stoupající svíčka v ultravysokém objemu s dalším pohybem dolů.

Takové neobvyklé svíčky nejsou na Forexu neobvyklé a jsou spojeny s projevem agresivního obchodování. Zejména takové situace často vznikají po vysílání důležitých zpráv.

Vznik vzestupného vzoru pohybu vyšle signál mnoha obchodníkům o začátku obráceného pohybu.

Chvění signálu

Termín Shakeout se skládá ze dvou slov - Shake a Out. Termín je samovysvětlující. Odráží to, co se děje za svíčkami. Hráči velkého forexu často používají Shakeout k vytlačení slabých hráčů z slibného trhu s býky. V obchodování s marží s pákovým efektem nemohou jejich hubená vklady jednoduše vydržet čerpání z vln, které vznikly.

Chvění lze nalézt na grafech jakéhokoli typu, v různých časových rámcích a na trzích. Classic VSA věnuje velkou pozornost třepání.

Následuje týdenní graf Dow Jones a klasický příklad Shakeout. Chvění je označeno první šipkou.

Útok na úroveň

Na cenovém grafu je tento vzor představován silnými svíčkami nebo tyčinkami s velkým objemem, které „narušují“ aktuální cenové vzorce.

Například pozorováním tohoto postranního pohybu můžeme říci, že konsolidační období končí. Highlight: svíčka by měla prorazit opravdu silnou úroveň. V tomto případě by měly být úrovně plně vytvořeny.

Zastavte signál hlasitosti

Předzvěst konce nebo bezprostřední změny trendu v Forexu. Na pozadí rychlého růstu likvidita často prudce roste, což je rychle nahrazeno stavem nejistoty a poklesem objemu.

To je důležité pro předpovídání. Hlavní chybou nově příchozích je to, že vidí chybné pokračování trendu a pro konsolidaci se obrátili. Takovou technikou mohou velcí hráči manipulovat s trhem, masivně potlačovat stop-loss a měnit objemy obchodování. Buďte opatrní.

Testování nabídky / poptávky

Nachází se na jakýchkoli obchodních nástrojích a časových rámcích. Toto je docela spolehlivý ukazatel ukazující aktuální situaci na Forexu.

Obrázek ukazuje, jak vzestupný trend přechází do skryté úrovně odporu, na kterou bylo s největší pravděpodobností vázáno mnoho prodejních objednávek. Jednoduché „mačkání“ nefungovalo, takže se trh přesunul do fáze akumulace. V bodě 2 byla tvorba koridoru dokončena, cena se v něm pohybuje až do dalšího členění.

Případová studie vsa

Jako možnost si jako ukazatel trendu vezmu jednoduchý klouzavý průměr s dobou 20. Cílem je dodržet pravidlo „Žádná poptávka - žádný tlak objemu“, aby se otevřel obchod Forex.

Ve výše uvedeném grafu jsem označil sloupce „Žádná poptávka“ červenými šipkami a sloupce „Žádná poptávka po objemu“ zelenými šipkami.

Potenciální krátký obchod. Tento graf ukazuje denní sloupce společnosti Deere & Company (DE). Tento pruh se zlomil pod SMA a naznačil nadcházející trend medvěda. Tři po sobě jdoucí bary No Demand pouze potvrdily, že na obnovení býčího hnutí nebyl zájem na trhu. V důsledku toho jsem dostal skvělé zázemí pro krátký obchod Forex.

Tipy pro používání vsa

Funkce analýzy vsa souvisejí se skutečností, že není možné získat přesné objemové údaje o Forexu. V této souvislosti mohu poskytnout několik rad:

  1. Porovnejte ceny od několika brokerů. Neměli by se odchylovat pod průměrnou úroveň na trhu Forex. Ideálně, pokud makléř nečte kotace, ale jedná pouze jako prostředník.
  2. Buďte opatrní při analýze vsa při středních objemech. Během období konsolidace je přesnost menší než u vrcholů.
  3. Vždy očekávejte jasné potvrzení. Analyzujte objemy Forexu odděleně od ceny.

Kromě toho bude vsa přesnější na akciovém trhu a méně definovaná na devizovém trhu. Stejné strategie proto mohou na různých nástrojích fungovat odlišně.

Závěr

Ačkoli byl tento koncept vynalezen téměř před 200 lety, objemy jsou stále cenným ukazatelem jakéhokoli trhu (včetně Forexu). Pro analýzu nabízejí alternativní techniku ​​měření trhu. Svazek je také nebezpečný, protože může zmást ty, kteří jim nerozumí.

Proto se řiďte příslovím, které vám doporučuje měřit 7krát, než je 1krát odříznete. Naučte se koncept VSA a používejte jej rozumně při obchodování na Forexu. Jakmile pochopíme roli objemů v tvorbě cen, okamžitě začnete postupovat. Ale to se nestane přes noc.

Uvidíme se brzy!

Pin
Send
Share
Send

Podívejte se na video: Jak to vypadá u mě v Trading Roomu a proč mám 6 monitorů? - Dominik Kovařík (Duben 2020).